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【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA

作者:FinanceWord

发布时间:2019-09-20 18:00:06

在前文MT5优势功能大集合》中,我们提到了MT5软件中,新增了8个内置技术指标。本系列文章将会对这些新增技术指标进行深入全面的介绍,包括指标设计的出发点、使用方法、构建原理和计算规则等。

我们随机抽访了一些MT5用户,在所有内置指标中,自适应移动平均线(Adaptive Moving Average, AMA)被普遍认为是上手更简单的。而在全部8个新增指标中,我们认为AMA的构建原理也是最为独特的。同时,作为一种非常特殊的移动平均线,该指标也具备实用性。因此,我们关于MT5新增技术指标的解析,将由自适应移动平均线AMA拉开序幕。

【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA 

MT5内置新增的8个技术指标。图表来源:嘉盛集团MT5平台

自适应移动平均线AMA是由美国数量金融投资家佩里·J·考夫曼Perry J. Kaufman发明的。我们都知道,大多数类型的移动平均线仅是通过价格简单构造出来的,而自适应移动平均线AMA却非常不同该指标不仅考虑了价格因素还考虑了市场中价格的波动性,这也是它与传统均线之间最大的差别。

 该指标的发明者佩里·J·考夫曼目前是全球最为著名的量化投资专家之一著有众多畅销书籍包括精明交易者系统交易指南》和《交易系统与方法》等。


传统移动平均线的困境

 

移动平均线是一种最为常用的技术指标大部分交易者在分析决策过程中都会用到但在使用均线很多人都会遇到类似这样的困境短期均线表现灵敏、反应快速,但常常发出错误信号;而长期均线表现稳定、错误率低,但又总是反应滞后。到底应该选择短期均线还是长期均线均线参数究竟应该如何设置这些问题总是让人左右为难。

 

迫不得已我们只能重新审视这个问题,寻找症结所在:

 

情况1 市场趋势明显时:短期均线的表现更好


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情况2 市场趋势不明显时:长期均线的表现则会更好

因为此时长期均线不敏感反应慢可以让我们避免短期均线频繁发出的错误信号


【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA

总结来说短期均线比较灵敏但却存在太多“噪音”干扰;而长期均线虽然比较可靠,但却又严重滞后。

 

那么,是否存在这样一条均线:当市场趋势运行时,它可以变快,变得快速灵敏;而当市场区间盘整时,它又能变慢,变得稳定可靠呢?

 

答案是肯定的,这也就是我们今天要介绍的自适应移动平均线AMA

 

AMA使用方法

自适应移动平均线(Adaptive Moving Average, AMA)发明以来,就一直受到交易者的青睐。一方面是由于它简单有效,而另一方面则是因为作为一种均线,几乎所有适用于传统均线的方法都合适AMA,这免去了很多学习研究的烦恼。

通过AMA确定市场总体趋势

AMA指标向上运行时表明市场为上升趋势AMA指标向下运行时表明市场为下跌趋势;而当AMA横向运动时,则表明市场当前不存在任何趋势。

当然,传统移动平均线也有类似的上述用法AMA这样使用的意义在于它会比传统均线更加可靠更不容易产生反复拉锯的错误信号

此外我们还可以据此来延伸出AMA的一个辅助用法——只要AMA不断上升那么持有多头就是比较安全的相反,只要AMA持续下降那么空头就无需太过担忧因为在趋势衰竭或逆转的过程中AMA总会先开始拉平并持续一段时间然后才会开始转向大多数情况下,AMA给我们充足的时间来做判断,看是否需要平仓离场

【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA

中国A50指数4小时图+默认参数的AMA图表来源:嘉盛集团MT5平台

两条AMA交叉产生信号

这种用法传统均线的交叉没有任何不同只是两条AMA的交叉更加稳定能够更为有效地消除传统均线的反复交叉和拉锯现象特别是在震荡走势中

同时这种双AMA均线交叉的策略也可以进一步用来判断市场趋势起到趋势过滤的作用

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小米股价日线图其中红色为5周期AMA,黄色为20周期AMA

图表来源:嘉盛集团MT5平台

使用AMA构造其它技术指标

众所周知很多经典的技术指标都是以移动平均线为基础构建的当我们获得了AMA这一工具后就可以对很多传统指标进行调整。例如,我们可以基于AMA来构建MACD,还可以基于AMA来构造布林带。虽然我们不能保证进行这些调整能带来更好的效果,但由于AMA指标的构造原理实在太经典了,这足以让我们沿着这个思路继续研究下去。

【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA 

阿里巴巴日线主图为基于AMA构造的布林带附图为基于AMA构造的MACD

图表来源:嘉盛集团MT5平台

、套用所有均线使用方法到AMA

事实上几乎所有传统均线中的使用方法和技巧我们都可以套用到AMA例如使用AMA作为支撑/阻力、利用三条AMA构建三均线系统和套用葛兰碧八大法则等等。我们实在是有太多关于均线的用法了,这里不胜枚举。

【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA

现货黄金日线基于AMA构造的三均线交易系统。图表来源:嘉盛集团MT5平台

 

AMA构建原理——“智能”的移动平均线

 

从理论上说,自适应移动平均线解决了传统均线的困境。在自适应移动平均线中,如果价格沿着一个方向快速运动,也就是市场出现趋势时,AMA的均线参数就会越来越小,从而更快地追上趋势,此时AMA相当于一条短期均线;而当价格出现停滞,然后陷入区间震荡时,AMA的均线参数就会越来越大,此时AMA就相当于一条长期均线。

 

自适应移动平均线的“智能”之处在于,它会努力适应市场的状态——它首先会考虑价格的波动性,从而判断出市场是处于趋势还是区间,然后再来自动调整移动平均线的周期参数。

 

这就是自适应移动平均线的根本原理

 

AMA计算规则

 

自适应移动平均线AMA3个参数,周期N、快速EMA和慢速EMA,其中EMA为指数移动平均线。

【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMAAMA指标的默认参数。图表来源:嘉盛集团MT5平台

 

第一步计算效率比EREfficiency Ratio

ER=变化值/波动值

变化值=当前价格与N周期前价格差值的绝对值;例如,如果周期参数N=9,那么此处就应为当前价格与9周期前价格差的绝对值。

波动值=时间周期内的每期价格与前一期价格之差的绝对值之和。

简单来说变化值衡量的是周期内价格的整体变化而波动值衡量是周期内每次价格的变化然后再把这种变化加总

根据计算法则可知效率比ER总是介于0~1之间当趋势极其显著时ER可以等于1,此时价格在每个周期内都在进行单方向运动,将这种单方向运动加总,就刚好为周期内价格的整体变化值。而当趋势特别不显著时,周期内价格的变化值为0,也就是说当前价格与N周期前的价格完全相同,那么此时ER就为0

第二步计算平滑常数SC

SC = 2/n + 1

nEMA的周期参数由于我们有两条EMA所以就对应着两个SC分别为快速SC和慢速SC。如果快速EMA的参数为2,慢速EMA的参数为30我们可得

快速SC=2/2 + 1=0.6667,慢速SC=2/30 + 1=0.06452

第三步计算缩放平滑常数SSC

SSC = [ER x快速SC –慢速SC+慢速SC] 2

让我们来仔细观察这个公式。当趋势极其强劲时,ER=1此时SSC = [快速SC]2这样SSC的值就主要取决于快速SC也就是主要取决于快速EMA而当趋势极其不明显时ER=0此时SSC = [慢速SC]2,这样SSC的值就主要取决于慢速SC,也就是主要取决于慢速EMA。很明显,快速SC的数值更大,而慢速SC的数值更小,这种调节机制就实现了根据市场的不同状态对两条EMA进行加权,从而实现了AMA指标的自适应。

第四步:计算自适应移动平均线AMA

AMA i  = AMA i-1 + SSC x(价格–AMA i-1

其中AMAi为当前AMA的数值,AMA i-1为前一周期AMA的数值。【干货分享】MT5新增技术指标全解析: (一)自适应移动平均线AMA 美股特斯拉日线图+默认参数的AMA。图表来源:嘉盛集团MT5平台

总结

考夫曼的自适应移动平均线AMA,是一个充满创造性的技术指标。它结合了价格和波动性,从某种程度上解决了传统均线“敏感&滞后”的难题。也许这也是AMA会成为MT5软件内置技术指标的主要原因。

您可以立即通过嘉盛集团开设MT5交易账户,试用各种内置指标,同时体验MT5软件为交易带来的便利性——您会发现,AMA作为一种特殊的移动平均线,对于交易者来说非常容易上手,易学易用。

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